Анализ по методике VSA

Мы живем в XXI веке, когда учиться торговать можно на основе цифр и фактов. Они уже есть и продолжают публиковаться (на западе, не у нас). Оставьте популярную форекс-литературу с ее детской философией в прошлом. Однако, если перед трейдером стоит цель понять ценообразование, то подсказки у него перед глазами. Рынок форекс по своим размерам и составу участников категорично отличается от рынков, на которых создавался VSA 1.0.

Закрытие свечи: ее классификация

Анализируя объемы, трейдер сможет оценить рыночную активность, в то время, как спред демонстрирует ценовое движение на данном объеме. Существует много индикаторов технического анализа, позволяющих скомбинировать движение цены и объемы, однако, данный подход имеет определенные ограничения. К примеру, иногда рынок показывает движение цены вверх при больших объемах, а в некоторых случаях это может происходить даже при незначительных торговых объемах. Также при одинаковых объемах цены могут падать, а также пойти в сторону (вбок). Помимо того, анализ ценового графика по методу VSA дает возможность выявления и наглядной оценки соотношения рыночного спроса и предложения.

Стратегия “Внешний бар” (на основе свечного паттерна “Поглощение”) — результаты стратегии за 15+ лет. Часть 1

• Основатели концепции VSA – Ричард Вайкофф и Том Уильямс.
• Если появление ап-траста не сопровождается ростом объемов, подобные ситуации VSA анализ считает ложными, и они должны пропускаться.
• К плюсам метода относят ограниченный набор сетапов, циклов, волн.
• Потому что во время останавливающего объема им поступает сигнал, что пробитие истинное (сигнал на продажу), хотя чаще оно будет именно ложным.
• Если у вас появился интерес к данной торговой системе, то вы можете скачать книгу по методу Вайкоффа – Д.
• Паттерн VSA оказался более проницательным, чем “говорящие головы”, ведь с начала октября фондовый рынок вошел в затяжное “медвежье” пике.

Поскольку мы с вами говорим о ХХI веке и о рынке форекс, а также о сверхскоростной электронной торговле, мы должны понимать, что 100- или 50-летняя классика для форекса не vsa анализ подходит. 23 октября объем движется наверх, дельта положительная — признаки появления покупателей. В большинстве случаем поглощения длятся несколько дней.

Базовые элементы анализа

Именно поэтому так плохо работают стратегии анализа объема на основе банальной дивергенции/конвергенции объема и цены. Потому что во время останавливающего объема им поступает сигнал, что пробитие истинное (сигнал на продажу), хотя чаще оно будет именно ложным. Делается это на глаз, но поверьте, это вполне объективно, если сомневаетесь, то можете воспользоваться индикаторами, которые показывают относительную величину спреда бара. Но, конечно, было бы лучше, если Вы научитесь “на глаз” видеть все бары и идентифицировать паттерны ВСА. На самом деле, это достаточно просто и при недолгой практике Вы научитесь быстро. Трейдерам данный метод определения разворота известен также как пин-бар, аналогичные комбинации баров, указывающие на скорый разворот тренда, имеются и в графическом анализе.

То, что в первом баре были покупки серьезных людей знающих, куда пойдет рынок, либо двигающих его. Метод объемного анализа предполагает, что накопление происходит на окончании тренда, когда «толпа» панически распродает позиции по минимальным/максимальным ценам. При этом скупающие их крупные игроки не в состоянии быстро нарастить ликвидность. Накопление оказывается растянутым по времени, что выражается в консолидации в достаточно узком коридоре. Внутри него происходят ложные пробои, на которых появляются нестабильные сигналы VSA.

Профессионалы, обычно, совершают покупку после выхода плохих новостей на падающей тенденции. Эти события способствуют тому, что толпа начинает продажу своих активов, практически всегда эти сделки убыточны. В этом заключается принцип рынка, хотя начинающие трейдеры зачастую не знают этого факта. Но результат будет всегда одинаковым – падение цены при повышенном предложении. После Вайкоффа эту теорию продолжил разрабатывать известный трейдер, торгующий на фондовой бирже – Том Вильямс. Разработка дополнилась включением в теорию элемента спреда и взаимодействия его с торговым объемом.

Но философия анализа VSA остается единой — действовать вместе с информированным игроком. В идеальном случае, Bag Holding появляется только на важном минимуме, который случается пару раз в год или реже. Однако принцип, лежащий в основе этого паттерна, так или иначе проявляется на всех рынках, всех таймфреймах, всех типах графиков. Вероятно, происходит то, что маркет-мейкеры (которые видят обе стороны рынка) имеют большие ордера на продажу, выставленные чуть выше рынка. Исполнение этих лимитных ордеров на продажу ограничивает растущий потенциал рынка, что приводит к узкому спреду. Сам по себе это не сигнал к продаже, но явный признак того, что профессиональные деньги не заинтересованы в росте в данный момент, и это признак слабости.

Подписывайтесь на наши статьи! Исследования, статистика и кейсы финансовых рынков

• Следует иметь в виду, что Викофф торговал в начале 20-го века, задолго до калькуляторов и компьютеров.
• Ценная информация Level II транслируется биржей и может использоваться трейдерами для определения уровней поддержки и сопротивления.
• Технический трейдер использует математическое ожидание своих торговых систем.
• Внутри него происходят ложные пробои, на которых появляются нестабильные сигналы VSA.
• Существуют индикаторы, которые определяют паттерны VSA и измеряют ширину спреда, но мы рекомендуем делать это самостоятельно.

Как и End of Rising Market, паттерн Bag Holding в идеальном виде встречается довольно редко. Однако принципы, характерные для этого паттерна, в том или ином виде можно обнаружить на многих важных минимумах. Рассмотрим еще один пример паттерна End of Rising Market.

Анализ рынка фьючерсов на нефть.

Для анализа объемов с разделением на покупки и продажи — индикатор Delta. Для анализа объемов торгов на определенном уровне цены — профиль рынка (Market Profile). Если бар имеет спред выше среднего (а объемы достигают новых значений), и цена движется в сторону усилия (к примеру, вверх), это говорит о том, что спрос преобладает над предложение. Существуют индикаторы, которые определяют паттерны VSA и измеряют ширину спреда, но мы рекомендуем делать это самостоятельно. Это не так сложно и к тому же упрощает восприятие графика, поскольку описанные выше индикаторы захламляют график и не позволяют полноценно проанализировать торговый инструмент по VSA.

Второй аргумент “за” — высокочастотные трейдеры действительно манипулировали ценами

Суть проста большой объем слабых активов можно загнать только публике, очень редко найдется глупый миллионер, который примет слабые акции от операторов. Поэтому операторы ждут хорошего движение вверх (хороших новостей) и продают/распределяют свои активы. Во время этого тренда у нас возникает только один вопрос, когда новое пугающие движение против вас считать откатом (передышкой перед дальнейшем путем), а когда разворотом тренда. Обычно возникает во время флетов, перерывов, откатах от тренда, и часто в фазе re-accumulation (дополнительного накопления, см. ниже) перед продолжением тренда вверх. Встречается на любом активе, таймфрейме и волатильности.